Macd - Toets Resultate

MACD - Toets Resultate 4 Maart 2013 05:00 0 kommentaar Views: 1415 Die MACD is een van die mees gebruikte tegniese aanwysers in die wêreld en is ingesluit in elke kartering program werd besit. Ongelukkig egter betroubare data op sy prestasie is feitlik nie bestaan ​​nie. Is die standaard instellings van 26, 12 en 9 die beste? Om die antwoord wat ons 2000 verskillende kombinasies getoets deur 300 jaar van data oor 16 verskillende internasionale markte te openbaar. Bly daar vir die resultate hieronder ... Ons toets strategie verduidelik Omdat daar so baie verskillende moontlike instellings vir 'n MACD ons begin deur die toets van 'n wye verskeidenheid met die hoop dit sal openbaar die gebiede te fokus op nouer. Om ons toets reeks gooi wye maar strategies, ons gevorder in 'n lineêre mode deur die vinnig bewegende gemiddeldes (FC) en stel die stadig bewegende gemiddeldes (SC) as 'n veelvoud van die FC: Vinnig bewegende gemiddeldes (FC) = 10, 20, 30, 40, 50 Stadig bewegende gemiddeldes (SC) = 2 * FC, 3 * FC, 4 * FC, 5 * FC, 6 * FC So elkeen van die vyf FC instellings getoets teen vyf SC instellings gebaseer op 'n veelvoud van die FC. Bv A SC van 50 sou word getoets teen 'n FC 100, 150, 200, 250, 300 as dit is gelyk aan 50 vermenigvuldig met 2, 3, 4, 5 en 6. Elkeen van hierdie is getoets teen 10 verskillende Signal Line instellings: Sein Line (SL) = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Trading Reëls: 'N Inskrywing sein na Lang gaan vir elke MACD getoets was gegenereer wanneer die MACD lyn bo nul en bo die sein-lyn was. Die posisie is gesluit toe die MACD Line verskuif onder vriespunt of onder die sein-lyn (omgekeerd wanneer gaan kort). As wat het jy tot dusver gelees het nie veel sin maak, lees asseblief meer oor die MACD voordat u verder gaan. MACD test sets - Broad Bo jou die geannualiseerde opbrengs gedurende die tyd elke MACD was lank op die mark blootgestel kan sien. Dit is duidelik dat die sein-lyn instelling is veel meer invloedryke as die "Fast" en "Slow" Moving Gemiddeldes (MACD Line). Tot my verbasing dat die sein-lyn so vinnig as net 2 dae geproduseer die beste resultate en nog meer verbasend is dat die ambagte wat is nie buitensporig kort (8-27 dae gemiddeld uit die tabel hierbo, sien spreadsheet vir volledige statistieke). MACD test sets Kort Termyn Trading Na die verfyning van die toetse af verskeie kere ontbloot ons 'n paar interessante bevindings. Eerstens, die mees doeltreffende opbrengste kom uit 'n MACD met 'n 'vinnige' bewegende gemiddelde van 1, wat eintlik 'n MACD isnt op alle (a bewegende gemiddelde met 'n tydperk van 1 is gelyk aan die prys self). So het die beste resultate kom uit die meting van die Convergence en divergensie tussen 'n MA en die prys, met die toevoeging van 'n sein lyn. Wat is regtig opwindend egter is hierdie werk ook uitstekend op die kort kant van die mark: Vir my, by die beoordeling van 'n handel stelsel, ek is meer geïnteresseerd in die terugkeer tydens blootstelling as die opbrengs algehele. 'N Stelsel kan jy blootgestel aan die mark vir 30%, 70% of 99% van die tyd, maar hoe meer tyd jy blootgestel word aan die mark, hoe meer tyd om jou geld is op die spel. Terwyl my geld is op die spel, al is dit nie so hard werk, as ek nie om 'n hoë opbrengs, dan sou ek eerder sit in kontant! Die kort kant van die mark is dikwels nie die moeite werd om die handel, want ordentlike opbrengste tydens blootstelling is moeilik van 'n meganiese stelsel te kry. Wat ons sien met die MACD egter is opbrengste tydens blootstelling dat selfs die beste wat die Frama wanneer Lang kon produseer ... oorskry. Sooooo, wat is die vangs? Kom ons 'n nader kyk: Die pienk lyn op die grafiek hierbo is die prestasie, wat seine beide lang en kort van 'n MACD met 'n 'vinnige' MA van 1 (prys), 'n 'stadige' MA van 56 en 'n sein Line van 2. Ek het ingesluit die die resultate van die beste Frama vir 'n vergelyking. Die indrukwekkende is van hierdie MACD kan nie betwyfel word nie; kyk na die feit dat dit bereik hierdie opbrengste terwyl slegs blootstelling aan die mark 56% van die tyd en lewer 'n 42% waarskynlikheid van wins vir elke handel. Maar kan jy die probleme sien? Met 'n gemiddelde opbrengs van net 0,25% en 'n gemiddelde handel duur van 4 dae, is 'n MACD met hierdie instellings beperk in sy praktiese toepassings. Eerstens, sal jy nodig het naby wrywinglose handel, soos wat aangebied word deur 'n paar indeks onderlinge fondse (bv Rydex, ProFunds. Of Direxion). In die tweede plek sou jy nodig het om blootstelling te kry aan verskeie diverse aandele indeks fondse. Deel van die rede vir die sukses van hierdie strategie is die feit dat dit versprei die risiko oor 16 verskillende internasionale markte, waarvan sommige beter as ander in ons toetse. In die werklike wêreld wrywinglose handel is nie toeganklik vir so 'n verskeidenheid van indekse. Derdens tussen 2003 en 2007, terwyl die globale gemiddeld beleef 'n baie sterk bulmark die MACD onderpresteer aansienlik. MACD test sets Praktiese Trades: Lank Die tabel hierbo is die resultaat van 'n soektog na 'n paar meer praktiese MACD instellings. Soos jy kan sien die beste opbrengste lokaliseer rondom die 21/81 merk gebied: Bo ons is op soek na die prestasie van 'n MACD gaan lank met 'n 'vinnige' bewegende gemiddelde van 21, 'n 'stadige' bewegende gemiddelde van 81 en 'n sein lyn van 2 in vergelyking met die beste Frama (ook kennis van die swak prestasie van die standaard MACD van 12, 26, 9 - Sien Volle Statistiek). En toe die vergelyking van die 21, 81, 2 MACD om die Frama dit moet in ag geneem word dat die MACD net blootgestel word aan die mark 35% van die tyd, terwyl die Frama blootgestel 57% van die tyd. So 'n langs mekaar, totale opbrengs vergelyking is nie werklik regverdig. Wat is goed om te sien, maar is die konsekwentheid en stabiliteit van die MACD tydens markdalings. Wat ek nie hou al is die bekende onder-prestasie gedurende die sterk bulmark tussen 2003 en 2007. MACD test sets Praktiese Trades Kort Die kort kant van die mark optree anders as die Long dus is dit nie verbasend om te sien dat 'n meer reaktief MACD voer beter, en die top opbrengs is ongeveer 16/97 gevind. Bo ons is op soek na die prestasie van 'n MACD gaan Kort met 'n 'vinnige' bewegende gemiddelde van 16, 'n 'stadige' bewegende gemiddelde van 97 en 'n sein lyn van 2 in vergelyking met die beste Frama (ook ingesluit is die standaard MACD van 12 26, 9 - Sien Volle Statistiek). Die 16, 97, 2 MACD is baie uitsonderlik, die bestuur van die opbrengs uit die Frama met 2/3 die blootstelling mark en 'n hoër waarskynlikheid van wins aan te pas. Hierdie resultate is baie opwindend. Dit wil voorkom asof die ware krag van die MACD is in sy vermoë om Kort gaan. MACD Gevolgtrekking Ek het 'n groot fan van die MACD is vir 'n lang tyd en het 'n hoë verwagtinge vir hierdie toetsuitslae. Maar die werklikheid is hard op die MACD en op baie maniere die keiser het nie klere nie. In 'n poging om die lengte van hierdie artikel beperk ons ​​net gepubliseerde resultate van ambagte van die sein-lyn wanneer die MACD lyn bo nul was (toe Long) of onder vriespunt (wanneer kort). Let wel dat probeer t0 handel die MACD wanneer dit aan die verkeerde kant van nul sal lei tot 'n ongelukkige bankrekening, 'n ongelukkige vrou en 'n ongelukkige lewe. As 'n instrument vir 'n lang termyn handel die MACD versuim en kan nie kompeteer met sy minder ontwikkel relatiewe die bewegende gemiddelde Crossover. As 'n instrument vir 'n kort termyn handel (4 dae gemiddeld) die MACD is baie sterk in teorie, maar met so 'n klein gemiddelde opbrengs die praktiese toepassings is beperk. As 'n instrument vir medium termyn handel moet die MACD nie jou eerste keuse wees op die lang kant van die mark, maar aan die kort kant die MACD is eenvoudig uitstaande! Die gebruik van 'n 'vinnige' bewegende gemiddelde van 16, 'n 'stadige' bewegende gemiddelde van 97 en 'n sein lyn van 2 jy 'n kragtige aanwyser vir tem die beer. Kry 'n gratis Spreadsheet met data, kaarte